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讲座报告

Discretization of Continuous Time Discrete Scale Invariant Processes: Estimation and Spectra

来源:数学与统计学院          点击:
报告人 Saeid Rezakhah 时间 7月9日14:30
地点 南校区信远Ⅱ-206

讲座名称:Discretization of Continuous Time Discrete Scale Invariant Processes: Estimation and Spectra

讲座时间:2019-07-09 14:30:00

讲座地点:南校区信远Ⅱ-206

讲座人:Saeid Rezakhah


讲座人介绍:

Saeid Rezakhah 是伊朗德黑兰阿米尔卡比尔理工大学副教授(stage 32),博士生导师,1996年取得英国伦敦大学玛丽皇后和韦斯特菲尔德学院(Queen Mary and Westfield College, University of London)概率统计博士学位,先后在美国密歇根州立大学和英国伦敦大学做访问教授。Saeid Rezakhah教授研究兴趣包括Selfsimilar Process; Hidden Markov Mixture models, Periodically Correlated Processes, Stable distributions, Random Polynomials; Time-Series Analysis; Stable Process和 Information Theory等等,目前在国际学术期刊发表sci检索论文30余篇。


讲座内容:

通过某些灵活的抽样方案,我们可以离散化连续时间的离散尺度不变(DSI)随机过程,离散化后的附属子过程是一个离散时间的DSI过程。然后通过引入简单随机测度,我们能够得到第二个连续时间的DSI过程,它能很好地近似第一个过程。于是就有了附属过程和新的连续时间DSI过程各自协方差函数之间的双边关系,进而刻画新的连续时间DSI过程的时变谱表示并估计它的谱。同时,我们引入一种估计时间相依Hurst参数的新方法,其精确性更好。通过模拟,不断研究这种估计方法。最后,我们将这种方法应用到特定时期的标准普尔500指数和道琼斯指数中去。


主办单位:数学与统计学院

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